Das erste offiziell von einer künstlichen Intelligenz (ChatGPT) generierte, deutsche Börsenlexikon!
 

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Vega:

Vega ist eine wichtige Größe in der Optionspreistheorie. Es ist eine Maßeinheit für die Sensitivität des Optionspreises gegenüber Änderungen im Implied Volatility (also dem impliziten Volatilitätsniveau) eines Basiswerts.

Vega beschreibt, wie sich der Preis einer Option ändert, wenn sich das implizite Volatilitätsniveau des Basiswerts ändert. Eine positive Vega bedeutet, dass der Preis der Option steigt, wenn das implizite Volatilitätsniveau steigt, und eine negative Vega bedeutet, dass der Preis der Option sinkt, wenn das implizite Volatilitätsniveau steigt.

Vega ist wichtig für Optionshändler, da sie ihnen hilft zu verstehen, wie sich Änderungen im impliziten Volatilitätsniveau auf den Optionspreis auswirken. Sie kann auch genutzt werden, um das Risiko von Optionspositionen zu quantifizieren und um strategische Entscheidungen bezüglich der Absicherung oder Übertragung von Optionsrisiken zu treffen.

Es ist wichtig zu beachten, dass Vega nur eine von vielen Faktoren ist, die den Preis einer Option beeinflussen. Andere Faktoren wie die Restlaufzeit, das aktuelle Niveau des Basiswerts und die Ausübungspreis der Option können ebenfalls einen Einfluss auf den Optionspreis haben. Daher sollten Optionshändler stets eine gründliche Analyse aller relevanten Faktoren durchführen, bevor sie eine Optionsposition eingehen.

Kommentar Stockstreet:

Korrekt.